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年终盘点 | 2017年四季度私募证券基金数据报告完整版

2018-1-25 21:35
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本文来源:搜狐新闻
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年终盘点 | 2017年四季度私募证券基金数据报告完整版

原标题:年终盘点 | 2017年四季度私募证券基金数据报告完整版

截至2017年12月底,私募证券基金实缴规模达2.29万亿元,已登记的私募证券基金管理人8467家,私募证券基金数量32216只。回顾2017年四季度私募证券基金的表现,私募综合指数收益1%,8个策略指数中6个实现正收益,所有区域指数中3个实现正收益。

智道金服研究院重磅发布了《2017年第四季度中国私募证券基金数据报告》,报告分为以下四个部分:

01. 私募证券基金产业概况

02. 私募证券基金产业业绩情况

03. 私募证券基金策略业绩情况

04. 私募证券基金区域业绩情况

本文为报告部分摘要,查看及下载完整报告请点击文末“阅读原文”。

私募基金管理规模变化

根据图1.1,私募证券基金实缴规模目前为22,858亿元,2017年整体减少4,803亿元(-17.36%),第四季度增加669亿元(+3.02%),12月增加58亿元(+0.25%)。

私募管理人数量变化

根据图1.2,截至目前私募证券基金管理人数量为8,467家,2017年整体增加686家(+8.82%),第四季度增加377家(+4.66%),12月增加173家(+2.04%)。

私募基金数量变化

根据图1.3,截至目前私募证券基金产品数量为32,216只,2017年整体增加5,201只(+19.25%),第四季度增加1,983只(+6.56%),12月增加659只(+2.05%)。

新成立基金数量变化(2017.01~2017.12)

1.4显示新成立私募证券基金数量,12月新成立基金共1,273只,其中上海地区新成立基金数量最多(374只),其后依次为深圳(210只)、北京(140只)、浙江(128只)、广州(56只)。

2017年以来,上海地区新成立基金数量最多(4,763只),其后依次为深圳(2,856只)、北京(2,357只)、浙江(1,843只)、广州(673只)。上海、深圳、北京长期处于新成立基金数量前列。

私募证券基金绝对收益占比(2017.01~2017.12)

图2.1显示了2017年1月到12月私募证券基金绝对收益情况。12月份股市震荡,代表大盘股的沪深300指数本月窄幅震荡上涨0.62%,代表中小盘股的中证500指数下跌0.20%。本月收益为正的基金比例为46.38%,相比上月略有增长,但仍未超过半数。本月市场尚未明显好转,以股票策略为主的私募证券基金受到市场低靡影响,较高收益表现有待观察。

策略指数收益变化(2017.01~2017.12)

图2.2的结果显示,12月8个私募策略指数中仅1个指数实现了正收益。12月市场窄幅震荡,大多策略遭受不利环境,固定收益策略表现最佳(0.03%),宏观策略为本月亏损最大策略指数(-1.18%)。

(点击图片可放大)

01

股票策略

股票策略指数12月下跌0.78%2017年整体收益10.58%2017年跑赢私募综合指数

3.1股票策略指数月度收益率显示,股票策略指数表现与私募综合指数表现的整体相关性较高,同时波动性比私募综合指数更高。具体来看,12月股票策略指数下跌0.78%,跌幅超过私募综合指数。2017年股票策略指数实现10.58%的正收益,跑赢私募综合指数2.75%,比2016年有明显改善。

02

管理期货

管理期货策略指数12月下跌0.94%2017年实现正收益0.93%,跑输私募综合指数

图3.2管理期货策略指数月度收益率显示,12月管理期货策略指数仍未实现正收益,本月下跌0.94%。2017年管理期货指数实现正收益0.93%,远跑输私募综合指数。上半年和第四季度管理期货策略主要受到商品市场震荡行情拖累而表现不佳,2017年以来收益主要由趋势明显的7、8月份贡献。

03

固定收益

固定收益策略指数12月实现正收益0.03%2017年上涨3.23%,跑输私募综合指数

3.3固定收益策略指数月度收益率显示,其月度收益率波动较小,均小于1%,在私募综合指数大幅增长时跑输,但在综合指数跌幅明显时有一定的风险规避效应。具体来看,固定收益策略12月实现正收益0.03%2017年以来收益3.20%,未跑赢私募综合指数。目前相比其20164.71%的收益水平,仍有一定的距离。

040

相对价值

相对价值策略指数12月下跌0.40%2017年上涨2.80%,未跑赢私募综合指数

3.4相对价值策略指数月度收益率显示,相对价值策略指数与私募综合指数体现出一定的同向波动。具体来看,12月相对价值指数下跌0.51%2017年以来实现正收益2.27%,未跑赢私募综合指数。

05

复合策略

复合策略指数12月下跌0.19%2017年以来实现正收益5.31%,未跑赢私募综合指数

3.5复合策略指数月度收益率显示,复合策略与私募综合指数存在一定的同向波动。具体来看,复合策略指数12月下跌0.19%2017年以来实现正收益5.31%,跑输综合指数。

06

事件驱动

事件驱动策略指数12月下跌0.90%2017年未实现正收益-0.59%,未跑赢私募综合指数。

3.6事件驱动策略指数月度收益率显示,事件驱动指数与私募综合指数存在一定的同向波动。具体来看,事件驱动策略指数12月下跌0.90%2017年未实现正收益,亏损0.59%,远跑输私募综合指数。

07

宏观策略

宏观策略指数12月大幅下跌1.18%,为本月亏损最大策略,2017年实现正收益6.21%,未跑赢私募综合指数

3.7宏观策略指数月度收益率显示,宏观策略指数12月实现正收益1.18%,为本月亏损最大策略,2017年实现正收益6.21%,未跑赢私募综合指数。

08

组合基金

组合基金指数12月下跌0.32%2017年实现正收益8.37%,跑赢私募综合指数

3.8组合基金指数月度收益率显示,组合基金波动与私募综合指数存在一定相关性。具体来看,组合基金指数12月实现下跌0.32%2017年以来组合基金指数上涨8.02%,跑赢私募综合指数。

区域业绩和投资策略分布

125个区域指数均未实现正收益,广州指数跌幅最少-0.19%,深圳指数跌幅最大-1.20%

根据智道私募区域指数201712月数据显示,125个区域指数都未实现正收益,其中广州指数跌幅最少-0.19%,其次为浙江指数-0.72%、北京指数-0.81%、上海指数-1.06%,深圳指数最低-1.20%,详请参考图4.1

从图4.2观察区域投资策略分布情况,股票策略基金数量占据着绝对优势,而事件驱动策略位于次席,其余各策略均占比较少。从各策略的地域分布来看,股票策略在广州、深圳最为活跃,数量占据全地区超过70%,北京、上海、浙江也占据65%左右,足以看出股票策略在我国私募行业的绝对统治地位。

以上为《2017年第四季度中国私募证券基金数据报告》“阅读原文”。返回搜狐,查看更多

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